这就是交易系统。突破类的交易系统是最常见的交易系统之一。交易系统，指的是系统化交易。1、这套交易系统使用的指标这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数50或者150），有ZigZag（参数12，5，3）。
有什么样可行的交易系统？
分享一个简单可行，能够直接上手的交易系统吧。1、这套交易系统使用的指标这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数50或者150），还有ZigZag（参数12，5，3）。见下面的示意图。我曾经在一篇文章中讲过交易系统的四个要素，分别是：① 确认趋势② 进场位置的选择③ 止损和止盈的设置④ 仓位管理咱这个交易系统也是由这四个要素组成的，我们一个一个来说。
第一：确认趋势k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方把趋势理解为空头，趋势要下跌。见下面的示意图。第二：进场位置的选择有三个条件（以多单为例讲解）①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k线不能收盘在均线下方。（k线实体收盘在均线下方则趋势反转）②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。
③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。多单示意图。空单示意图。第三：止盈和止损的设置止损：在价格回踩均线不破均线的最低点；止盈：止损空间的2倍止损。看下方止损止盈的示意图第四：仓位的管理每次止损金额等于本金的1%-2%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是100-200美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。
例如：这笔交易的止损的空间是200点，那么仓位就等于100美元/200点=0.5手。在这个交易系统中单次交易止损1%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损1.5%或者2%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。仓位计算看下方的示意图第五：复盘盈利的情况这交易系统我共复盘了7个品种，每个品种复盘了近12年的行情，7x12年=84年不同品种的行情。
下面的图表是复盘黄金的数据统计，时间周期从2006年--2017年的上半年，共11年半的时间。EMA50，11年的盈利率是：236%；EMA150，11年的盈利率是：201%，两条均线同时运行11年半共盈利437%，年化平均收益≈40%。而且这11年中每一年交易都是盈利的。（以上盈利的数据是轻仓，单次交易止损本金1%的盈利情况，仓位越大获利越大）。
怎样建立期货突破交易系统？
突破类的交易系统是最常见的交易系统之一。它占据了趋势起始阶段的特征之一：趋势出现，价格一定会不停的向上的突破。它依靠这个特征，尝试去获取在趋势中的正确持仓。如何建立？仅4个过程：1、一个入场试错的入场条件比如，价格突破10日高点，突破20日高点，突破均线，突破均线 过滤，突破均线 算法等等。2、止损规则入场仅为试错，当错了的时候需要处理。
价格突破后，如果是一次假突破怎么办？你需要一个止损规则。比如，跌破昨天的低点，跌破均线，亏损总资金的某一百分比等等，这里的关键点在于要适合。适合你的风险偏好。止损过小容易经常止损，止损过大单次止损亏损的钱就多。3、止盈规则特征为承担一定的回撤，换取让利润奔跑。目的是要在趋势行情中尽量的持有，获取足够多的收益。
比如：均线止盈，利润回撤20%时止盈，最高点回落xx点止盈。这些出场都会导致利润的回吐，但是利润的回吐是在趋势中正确持仓的代价。承担的回撤大，在趋势中持仓会更稳，不容易被洗出去。代价就是在趋势结束时，回撤值也相对较大。4、资金管理规则就是仓位的控制，你要根据自己交易品种的数量，自己交易方法的胜率，盈亏比，历史最大亏损次数，可能出现的黑天鹅事件等，综合设计自己的仓位。
如果不知道这些数据，那就从轻仓开始，保守开始。因为交易系统如果构建完毕，你赚钱的机会以后多的是，在前期先用有限的资金尽量完善自己的系统。当你完善了这4个部分，把它们组合到一起，你会发现，你自然而然的拥有了一套交易逻辑。它可以在没行情的时候控制损失，有行情的时候拥抱趋势，实现正向收益预期。来20个赞支持一下，谢谢。
我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统，该怎么做？
我做突破交易的时候，也这样想过，找过一个在投资公司做编程的朋友，给他说说我的做法，他完，给我说了一句：你的交易系统做不了。问他为什么？他是这样说的：能够用程式语言展示出现的交易系统，必须是定性、定量，能够客观描述出来的。什么意思？举个简单的例子，比如盘口，做突破交易的时候，接近关键点的时候，会看看盘口多单、空单的情况，关键点上方，或者下方有没有大的挂单在托价格，压制价格的上涨。
这种都是盘感交易中的一种，有时可以依托这些位置，而不必等到价格到了关键点再行动，盘感就是无法用程式语言表达出来的。还有止盈，早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿，就立即止盈，这是看着价格的波动，计算机语言则无法具体展示出这个过程，很多时候，更多的依据的是交易者盘感，和具体的价位、K线没有关系。
把交易系统转变成程序化交易系统，你需要认识到这两点：程序化系统是机械式执行，虽然客服了情绪化因素带来的影响，但存在利润回撤较大的问题，不如主观交易操作的时候，可以选择性平仓选择性平仓，是属于主观交易者的一个优势条件。看到行情走势不好，或者感觉不好，进场后，行情没能走出符合预期的行情，可能就会选择平仓，等待下一次机会。
程序化交易系统则不一样，只要没有出现止损信号，即使这笔交易时间再长，也不会主动平仓，即使是隔夜，这样无形中就增加了交易者持仓的风险。当然，程序化交易者的优势，可以做到客服主观性认知的缺陷，等待相对客观，走势清晰的转变信号。任何交易系统都存在阶段性的亏损，程序化交易更严重如果你是一套趋势型的程序化交易系统，当遇到震荡行情时，可能会连续、多次亏损，只要你的系统一直在市场内运行，就无法避免这种亏损情况的发生，甚至是持续性的亏损。
今年的很多品种，都是底部震荡，反弹，再度跌回来，这样的走势，最容易出现多次止损，比如橡胶，在1万到1万3之间，横盘整理了差不多四年的时间，如果你的交易系统，周期参数相对较大，那基本上就没有盈利的时候，进场就是止损。虽然一次止损的幅度有限，但多次累积下来，亏损也不可小觑。我在一篇文章中，谈过，有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损。
什么是交易系统?为什么要建立交易系统?怎样建立交易系统？
1、什么是交易系统交易系统就跟一套生产流水线一样，就跟红绿灯的交通系统一样，它在不确定的行情走势中，生成了一套规则化的应对方式。比如十字路口的红绿灯，如果没有红绿灯，车辆较多的十字路口将混乱不堪，效率低下，但是红绿灯一上，该走走，该停停，立马竟然有序。交易系统也是如此，该入场入场，该出场出场，不随心所欲，不冲动型交易，按照规则来运行。
这就是交易系统。2、为什么要建立交易系统？它可以提高交易者交易的效率，避免情绪失控导致的错误交易，依靠整体系统的能力来运行交易。红绿灯并非绝对效率最高，在车辆较少的情况下，红绿灯实际上效率并不是最大化的，有的时候，明明某一条路上的车多，但是依然要按照规则来行事。但是在考虑到所有的情况下，红绿灯在整体上一定会提高效率。
交易系统也是如此，它不会保证你每一笔交易都盈利，但是它在考虑了所有情况之后，是具有正向收益预期的。比如海龟交易法则，在震荡的时候亏损，在趋势的时候盈利。最后在趋势中的盈利大于亏损即可。它的优势在于，只要我们长期运行它，在行情的涨涨跌跌中我们是拥有正向收益预期的，而且稳定持续。3、怎样建立交易系统？交易系统分为三个环节：试错的入场规则，截断亏损，让利润奔跑的出场规则，保证账户安全的资金管理规则。
比如海龟交易法则，它的入场是突破20日高点，这个入场是它交易的开始。然后跌破10日低点才出场，这个出场本身就可以让它在不利的时候止损，让它在有行情的时候尽量持有，这个规则形成了它的逻辑：趋势交易。然后它分散交易，每一次开仓仅使用总资金的1%。保证账户的安全。这就是一套交易系统，每一个交易者都应该根据这三条规则建立起自己的逻辑。
为什么有些人说期货涉及交易系统，但做股票很少涉及交易系统呢？
交易系统，指的是系统化交易。就是把交易的各个细节给标准化了。这是一个理念问题。在我看来，所有的投机者，想要有未来，都要系统化交易。无论是期货，股票，或者是外汇及其他。为什么期货人谈交易系统多？而股票交易的人谈系统化的少？因为期货大多数人知道自己是做投机，而股票的大多数人都觉得自己是在投资。投机是为了价差，而投资是为了长期持有获得其本身带来的收益。
这两种风格而言，前者更容易意识到系统化的关键。也就是说，期货是更纯粹的投机，人们天天在波动中搏杀，悟出系统化交易的概率大很多。另外，期货就那么多品种，股票数量太多。一个人，集中在期货某一个品种上，大量的博弈后，很容易察觉到盈利的关键不在于预测。而股票呢？这个做一次，那个做一次，人们的目光，更容易放在选择好股票上。
